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up crash)。 与此同时,标普1个月平值看跌期权成本已从3月底的约300个基点降至约150个基点,保护变得很便宜。而4月+9.1%的回报刚好将对冲基金从年内亏损拉到盈利——Garrett说他“不怪”客户趁便宜锁定下行保护。上周三是高盛指数交易台年内最繁忙的交易日之一(剔除VIX>20的日子),投资者集中买入5月15日和29日到期的下行期权,对冲大型科技股财报风险。另一面,7月到期隐含
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发布时间:06:29:04
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